Bỏ qua điều hướng
TT
thithu.com
thithu.com
Đăng nhập Đăng ký

Phương sai thay đổi (Heteroskedasticity) là gì?

Kinh tế vĩ mô

Phương sai thay đổi (Heteroskedasticity)

Phương sai thay đổi (heteroskedasticity — đọc /ˌhetərəʊˌskɛdæˈstɪsɪti/) là hiện tượng trong hồi quy tuyến tính khi phương sai của phần dư (sai số ngẫu nhiên) không đồng đều qua các quan sát, nghĩa là phân tán của sai số phụ thuộc vào giá trị của biến độc lập. Đây là vi phạm giả thiết Gauss–Markov (đồng phương sai — homoskedasticity). Ứng dụng trong phân tích tài chính ngân hàng: mô hình dự báo rủi ro tín dụng (credit scoring); phân tích lãi suất theo kỳ hạn; mô hình VaR (Value at Risk) ước lượng rủi ro thị trường; kiểm định hiệu quả thị trường. Phát hiện phương sai thay đổi: kiểm định White; kiểm định Breusch-Pagan; quan sát biểu đồ phần dư. Hậu quả: ước lượng OLS vẫn không chệch (unbiased) nhưng không hiệu quả (inefficient) và sai số chuẩn (standard error) bị ước lượng sai → kiểm định t và F không còn tin cậy. Khắc phục: dùng phương trình hồi quy có trọng số (WLS — Weighted Least Squares); sử dụng ma trận hiệp phương sai vững (robust standard errors — Huber-White); biến đổi dữ liệu (logarit, căn bậc hai). Phương sai thay đổi thường gặp trong dữ liệu chuỗi thời gian tài chính → xử lý bằng mô hình ARCH/GARCH. Thuật ngữ ngân hàng thường gặp trong đề thi tuyển dụng ngân hàng.

Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng

Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì

Thi thử Vietcombank Thi thử BIDV Thi thử Agribank

Thuật ngữ liên quan

B

BPS — Điểm cơ bản (Basis Points)

Kinh tế vĩ mô

BPS (basis points — điểm cơ bản) là đơn vị đo lường nhỏ nhất của lãi suất và các tỷ lệ tài chính, tr

B

Bẫy thanh khoản (Liquidity Trap)

Kinh tế vĩ mô

Bẫy thanh khoản (Liquidity Trap) là tình huống lãi suất đã giảm đến mức cực thấp (gần 0%), mọi người

C

Chính sách tiền tệ mở rộng vs thắt chặt (Expansionary vs Contractionary Monetary Policy)

Kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ mở rộng (nới lỏng) và thắt chặt là hai hướng điều hành NHNN nhằm kích thích hoặc

C

Chính sách tiền tệ tiếng Anh là gì?

Kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ tiếng Anh là Monetary Policy. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt-Anh.

C

Chính sách tiền tệ tiếng Hàn là gì?

Kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ tiếng Hàn là 통화정책（통화정책）. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt-Hàn.

C

Chính sách tiền tệ tiếng Nhật là gì?

Kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ tiếng Nhật là 金融政策（きんゆうせいさく）. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt-Nhật.

C

Chính sách tiền tệ tiếng Trung là gì?

Kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ tiếng Trung là 货币政策（huòbì zhèngcè）. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt-Trung.

C

Chính sách tiền tệ tiếng Tây Ban Nha là gì?

Kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ tiếng Tây Ban Nha là Política Monetaria. Thuật ngữ ngân hàng song ngữ Việt-Tây Ba

T
thithu.com
Thư viện thuật ngữ Hỗ trợ | © 2026 thithu.com

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung câu hỏi trên thithu.com chỉ mang tính chất luyện tập và tham khảo, không đại diện cho đề thi chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả thi thực tế của người dùng.