Thư viện thuật ngữ ngân hàng
6907 thuật ngữ — giải thích chi tiết, ví dụ thực tế, câu hỏi thường gặp
Số dư nợ khi vỡ nợ
Exposure at Default (EAD)
Giá trị dư nợ tại thời điểm khách hàng vỡ nợ, bao gồm cả phần hạn mức chưa sử dụng có thể rút thêm.
Sở hữu chéo ngân hàng (Cross-ownership)
Sự kiện tổn thất
Loss Event
Sự kiện gây ra tổn thất tài chính thực tế cho ngân hàng, được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu tổn thất.
Thanh tra tại chỗ
On-Site Inspection
Hoạt động thanh tra trực tiếp tại ngân hàng để kiểm tra hồ sơ, quy trình và tuân thủ pháp luật.
Thời lượng
Duration
Thước đo độ nhạy cảm của giá trái phiếu hoặc danh mục đầu tư với biến động lãi suất thị trường.
Trung tâm dự phòng
Disaster Recovery Center
Cơ sở hạ tầng dự phòng để khôi phục hệ thống CNTT và hoạt động khi trung tâm chính gặp sự cố.
Trọng số rủi ro tài sản RWA
Risk-Weighted Assets
Tổng giá trị tài sản điều chỉnh theo hệ số rủi ro, dùng để tính toán yêu cầu vốn tối thiểu.
Tuân thủ pháp lý
Regulatory Compliance
Việc ngân hàng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, quy tắc và tiêu chuẩn ngành do cơ quan quản lý ban hành.
Tài sản có rủi ro
Risk-Weighted Assets (RWA)
Tổng tài sản của ngân hàng sau khi nhân với hệ số rủi ro tương ứng theo quy định Basel.
Tín dụng nội bộ — Internal Rating Based (IRB)
Tổn thất dự kiến
Expected Loss (EL)
Mức tổn thất trung bình mà ngân hàng dự kiến phải chịu, tính bằng PD × LGD × EAD.
Tổn thất hoạt động
Operational Loss
Tổn thất phát sinh từ sự cố quy trình, lỗi hệ thống, gian lận nội bộ, thiên tai hoặc sự kiện bên ngoài.
Tổn thất khi vỡ nợ
Loss Given Default (LGD)
Tỷ lệ tổn thất thực tế mà ngân hàng phải chịu khi khách hàng vỡ nợ, sau khi thu hồi tài sản bảo đảm.
Tổn thất kỳ vọng
Expected Loss (EL)
Tổn thất trung bình dự kiến từ danh mục tín dụng, tính bằng PD × LGD × EAD, dùng để trích lập dự phòng.
Tổn thất ngoài dự kiến
Unexpected Loss (UL)
Phần tổn thất vượt quá mức dự kiến, cần được bù đắp bằng vốn tự có của ngân hàng.
Tổn thất ngoài kỳ vọng
Unexpected Loss (UL)
Phần tổn thất vượt quá mức kỳ vọng, được bù đắp bằng vốn tự có để bảo vệ khả năng thanh toán ngân hàng.
Tổn thất vận hành ước tính
Expected Operational Loss
Ước tính mức tổn thất trung bình từ rủi ro hoạt động mà ngân hàng dự kiến phát sinh trong một năm. Được tính từ dữ liệu tổn thất lịch sử kết hợp đánh giá chuyên gia. Là cơ sở trích lập dự phòng rủi ro hoạt động.
Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát
Risk and Control Self-Assessment (RCSA)
Phương pháp các bộ phận tự đánh giá rủi ro hoạt động và hiệu quả biện pháp kiểm soát.
Tỷ lệ DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
Tỷ lệ LDR — Cho vay trên huy động (Loan-to-Deposit Ratio)
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR — Capital Adequacy Ratio)
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro, tối thiểu 8% theo Basel II và 10,5% theo Basel III đầy đủ.
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu — LLR Coverage (Loan Loss Reserve Coverage)
Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đánh giá mức độ sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay.
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
Tỷ lệ nợ xấu SME (SME NPL Ratio)
Tỷ lệ tài trợ ổn định ròng
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Tỷ lệ nguồn tài trợ ổn định khả dụng trên nguồn tài trợ ổn định yêu cầu trong 1 năm, tối thiểu 100%.
Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ LGD
Loss Given Default
Tỷ lệ phần trăm dư nợ ngân hàng mất khi khách hàng vỡ nợ sau khi thu hồi tài sản đảm bảo.
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn — SMLR (Short-term to Medium/Long-term Ratio)
Tỷ lệ đòn bẩy
Leverage Ratio
Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng tài sản (không quy đổi rủi ro), bổ sung cho tỷ lệ CAR.
Trang 9/10 — hiển thị 30 thuật ngữ/trang
Mất kết nối mạng
Đang thử kết nối lại
Đã xảy ra lỗi!
Vui lòng chờ trong giây lát