Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Công thức định giá quyền chọn châu Âu dựa trên giá tài sản cơ sở, lãi suất, biến động và thời gian.

Mô hình lãi suất ngắn hạn đảm bảo lãi suất luôn dương, cải tiến mô hình Vasicek.

Mô hình lãi suất ngắn hạn đảm bảo lãi suất luôn dương, cải tiến mô hình Vasicek.

Mô hình đo lường rủi ro tín dụng danh mục sử dụng phân phối Poisson cho sự kiện vỡ nợ.

Mô hình đo lường rủi ro tín dụng danh mục dựa trên ma trận chuyển hạng và tương quan vỡ nợ.

Mô hình đo lường rủi ro tín dụng danh mục dựa trên ma trận chuyển hạng và tương quan vỡ nợ.

Mô hình dự báo biến động giá tài sản theo cụm, phản ánh biến động thay đổi theo thời gian.

Mô hình lãi suất mở rộng Vasicek cho phép tham số thay đổi theo thời gian, khớp đường cong lợi suất.

Mô hình chuỗi thời gian đa biến, mỗi biến hồi quy trên giá trị quá khứ của chính nó và các biến khác.

Mô hình lãi suất ngẫu nhiên một yếu tố với tính chất hồi quy trung bình.

Mô hình hồi quy logistic dự đoán xác suất vỡ nợ dựa trên các biến đặc trưng khách hàng.

Mô hình định giá quyền chọn bằng cây nhị thức, giá tài sản tăng hoặc giảm mỗi bước thời gian.

Mô hình chuỗi thời gian dự đoán dựa trên sai số dự báo (nhiễu trắng) trong quá khứ.

Mô hình chuỗi thời gian dự đoán giá trị hiện tại dựa trên giá trị quá khứ của chính biến đó.

Phương pháp sử dụng số ngẫu nhiên mô phỏng nhiều kịch bản để ước tính phân phối kết quả tài chính.

Phương pháp mô phỏng lấy mẫu từ phân phối phức tạp bằng cách xây dựng chuỗi Markov hội tụ.

Mô hình học sâu ứng dụng trong dự báo giá, phát hiện gian lận và chấm điểm tín dụng.

Mô hình trí tuệ nhân tạo với nhiều lớp ẩn, có khả năng học các mẫu phức tạp từ dữ liệu. Ngân hàng sử dụng mạng nơ-ron sâu trong nhận dạng chữ viết tay, phát hiện gian lận giao dịch và dự báo rủi ro.

Hiện tượng biến động ngụ ý hình chữ U theo giá thực hiện, cao ở ITM và OTM, thấp ở ATM.

Phân phối xác suất hình chuông đối xứng, được sử dụng rộng rãi trong mô hình tài chính.

Phân phối xác suất có xác suất xảy ra sự kiện cực đoan cao hơn phân phối chuẩn.

Kỹ thuật giảm chiều dữ liệu tìm các yếu tố chính giải thích phần lớn biến động trong danh mục.

Kỹ thuật nhóm các đối tượng tương tự nhau thành cùng một cụm mà không cần biết trước nhãn phân loại. Ngân hàng dùng phân tích cụm để phân khúc khách hàng theo hành vi giao dịch và nhu cầu tài chính.

Phương pháp thống kê xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.

Kỹ thuật thống kê phân loại đối tượng vào các nhóm đã biết trước dựa trên các biến đặc trưng. Ngân hàng sử dụng phân tích phân biệt để phân loại khách hàng thành nhóm rủi ro cao và rủi ro thấp.

Phương pháp thống kê phân tích thời gian cho đến khi sự kiện xảy ra. Trong ngân hàng, phân tích sống sót dùng để ước tính thời gian từ khi cấp tín dụng đến khi khách hàng vỡ nợ, hoặc thời gian khách hàng duy trì sản phẩm.

Kỹ thuật thống kê giảm chiều dữ liệu bằng cách xác định các yếu tố tiềm ẩn giải thích mối tương quan giữa nhiều biến. Ngân hàng dùng phân tích yếu tố để xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

Phương pháp thống kê cập nhật xác suất dựa trên bằng chứng mới, kết hợp tri thức tiên nghiệm và dữ liệu.

Tính VaR dựa trên phân phối thực tế lãi/lỗ lịch sử, không giả định phân phối xác suất.

Tính VaR giả định lợi suất phân phối chuẩn, sử dụng ma trận phương sai — hiệp phương sai.