Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Mức biến động thực tế của giá tài sản tính từ dữ liệu lịch sử trong khoảng thời gian nhất định.

Mức biến động giá tài sản được suy ra từ giá quyền chọn trên thị trường, phản ánh kỳ vọng thị trường.

Đồ thị 3D biến động ngụ ý theo giá thực hiện và kỳ hạn quyền chọn.

Mô hình xác suất trong đó trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại.

Dữ liệu tài chính (giá, lợi suất) thu thập theo trình tự thời gian, cần phương pháp phân tích chuyên biệt.

Đạo hàm giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo độ nhạy giá quyền chọn.

Đạo hàm bậc hai giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo tốc độ thay đổi Delta.

Đạo hàm giá quyền chọn theo lãi suất phi rủi ro, đo độ nhạy với lãi suất.

Đạo hàm giá quyền chọn theo thời gian, đo tốc độ mất giá trị thời gian.

Đạo hàm giá quyền chọn theo biến động ngụ ý, đo độ nhạy với biến động.

Chỉ số đo lường mức độ tập trung thị trường hoặc danh mục, tổng bình phương thị phần.

Hàm toán học mô tả cấu trúc phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên, dùng đo lường rủi ro danh mục.

Mô hình học máy có cấu trúc cây, trong đó mỗi nút biểu diễn một điều kiện kiểm tra, mỗi nhánh biểu diễn kết quả kiểm tra, và mỗi lá là quyết định cuối cùng. Dùng rộng rãi trong phê duyệt tín dụng tự động.

Mô hình phân loại rủi ro tín dụng bằng cách tách nhánh tuần tự theo các biến quan trọng nhất.

Xác suất quan sát kết quả cực đoan bằng hoặc hơn nếu giả thuyết không đúng, p < 0.05 thường có ý nghĩa.

Chỉ số đo lường mức độ và chiều hướng quan hệ tuyến tính giữa hai biến, từ -1 đến +1.

Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.

Mô hình thống kê dự đoán xác suất xảy ra của sự kiện nhị phân (có/không). Trong ngân hàng, hồi quy logistic là nền tảng của mô hình chấm điểm tín dụng, dự đoán xác suất vỡ nợ của khách hàng.

Phương pháp thống kê mô hình hoá mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Trong ngân hàng, hồi quy tuyến tính được dùng để dự báo doanh số cho vay, lãi suất và các chỉ tiêu tài chính.

Khoảng giá trị có khả năng chứa tham số thực với mức độ tin cậy cho trước (thường 95%).

Mô phỏng tác động của kịch bản bất lợi giả định lên danh mục hoặc bảng cân đối ngân hàng.

Kiểm định phát hiện tự tương quan bậc nhất trong phần dư của mô hình hồi quy. Giá trị thống kê nằm trong khoảng 0-4, với giá trị gần 2 cho thấy không có tự tương quan. Quan trọng khi xây dựng mô hình rủi ro ngân hàng.

Kiểm định so sánh phân phối mẫu với phân phối lý thuyết hoặc hai mẫu với nhau.

Phương pháp kiểm định thống kê đánh giá mối quan hệ giữa hai biến phân loại. Trong ngân hàng, kiểm định chi bình phương được dùng để kiểm tra tính độc lập giữa các biến trong mô hình chấm điểm tín dụng.

Phương pháp thống kê đánh giá bằng chứng từ dữ liệu mẫu để chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết.

Phương pháp kiểm định thống kê so sánh giá trị trung bình của hai nhóm mẫu. Trong nghiên cứu ngân hàng, kiểm định t được dùng để so sánh hiệu quả hoạt động giữa các chi nhánh hoặc đánh giá tác động của chính sách mới.

Lý thuyết thống kê mô hình hoá xác suất và quy mô của sự kiện cực đoan trong tài chính.

Bảng thể hiện xác suất chuyển đổi xếp hạng tín dụng giữa các nhóm trong một khoảng thời gian.

Mô hình kết hợp AR, sai phân và MA cho chuỗi thời gian không dừng, phổ biến trong dự báo.

Công thức định giá quyền chọn châu Âu dựa trên giá tài sản cơ sở, lãi suất, biến động và thời gian.