Thư viện thuật ngữ ngân hàng
6663 thuật ngữ — giải thích chi tiết, ví dụ thực tế, câu hỏi thường gặp
Tổn thất dự kiến
Expected Loss (EL)
Mức tổn thất trung bình mà ngân hàng dự kiến phải chịu, tính bằng PD × LGD × EAD.
Tổn thất hoạt động
Operational Loss
Tổn thất phát sinh từ sự cố quy trình, lỗi hệ thống, gian lận nội bộ, thiên tai hoặc sự kiện bên ngoài.
Tổn thất khi vỡ nợ
Loss Given Default (LGD)
Tỷ lệ tổn thất thực tế mà ngân hàng phải chịu khi khách hàng vỡ nợ, sau khi thu hồi tài sản bảo đảm.
Tổn thất kỳ vọng
Expected Loss (EL)
Tổn thất trung bình dự kiến từ danh mục tín dụng, tính bằng PD × LGD × EAD, dùng để trích lập dự phòng.
Tổn thất ngoài dự kiến
Unexpected Loss (UL)
Phần tổn thất vượt quá mức dự kiến, cần được bù đắp bằng vốn tự có của ngân hàng.
Tổn thất ngoài kỳ vọng
Unexpected Loss (UL)
Phần tổn thất vượt quá mức kỳ vọng, được bù đắp bằng vốn tự có để bảo vệ khả năng thanh toán ngân hàng.
Tổn thất vận hành ước tính
Expected Operational Loss
Ước tính mức tổn thất trung bình từ rủi ro hoạt động mà ngân hàng dự kiến phát sinh trong một năm. Được tính từ dữ liệu tổn thất lịch sử kết hợp đánh giá chuyên gia. Là cơ sở trích lập dự phòng rủi ro hoạt động.
Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát
Risk and Control Self-Assessment (RCSA)
Phương pháp các bộ phận tự đánh giá rủi ro hoạt động và hiệu quả biện pháp kiểm soát.
Tỷ lệ DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
Tỷ lệ LDR — Cho vay trên huy động (Loan-to-Deposit Ratio)
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR — Capital Adequacy Ratio)
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro, tối thiểu 8% theo Basel II và 10,5% theo Basel III đầy đủ.
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu — LLR Coverage (Loan Loss Reserve Coverage)
Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đánh giá mức độ sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay.
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
Tỷ lệ nợ xấu SME (SME NPL Ratio)
Tỷ lệ tài trợ ổn định ròng
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Tỷ lệ nguồn tài trợ ổn định khả dụng trên nguồn tài trợ ổn định yêu cầu trong 1 năm, tối thiểu 100%.
Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ LGD
Loss Given Default
Tỷ lệ phần trăm dư nợ ngân hàng mất khi khách hàng vỡ nợ sau khi thu hồi tài sản đảm bảo.
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn — SMLR (Short-term to Medium/Long-term Ratio)
Tỷ lệ đòn bẩy
Leverage Ratio
Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng tài sản (không quy đổi rủi ro), bổ sung cho tỷ lệ CAR.
Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao trên dòng tiền ra ròng 30 ngày căng thẳng, tối thiểu 100% theo Basel III.
Vốn cấp 1 Tier 1
Tier 1 Capital
Vốn lõi chất lượng cao nhất của ngân hàng gồm vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại.
Vốn cấp 1 và cấp 2 (Tier 1 & Tier 2 Capital)
Vốn cấp 2 Tier 2
Tier 2 Capital
Vốn bổ sung gồm dự phòng chung và công cụ nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn tự có.
Vốn kinh tế
Xung đột lợi ích (Conflict of Interest)
Xác suất vỡ nợ
Probability of Default (PD)
Xác suất khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định.
Yêu cầu vốn tối thiểu rủi ro thị trường
Market Risk Capital Requirement
Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường.
Yêu cầu vốn tối thiểu rủi ro tín dụng
Credit Risk Capital Requirement
Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất tiềm tàng từ rủi ro tín dụng.
Yêu cầu vốn tối thiểu rủi ro vận hành
Operational Risk Capital Requirement
Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất từ sự cố quy trình và hệ thống.
Trang 9/10 — hiển thị 30 thuật ngữ/trang
Mất kết nối mạng
Đang thử kết nối lại
Đã xảy ra lỗi!
Vui lòng chờ trong giây lát