Rủi ro vật lý khí hậu
Rủi ro vật lý khí hậu (climate physical risk) là một dạng rủi ro tài chính phát sinh từ những tác động trực tiếp của các hiện tượng thời tiết cực đoan và sự thay đổi khí hậu dài hạn đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, con người và hệ thống hạ tầng. Trong bối cảnh ngân hàng, rủi ro này được xem xét dưới hai góc độ: rủi ro vật lý cấp tính (acute physical risk) do các sự kiện đột ngột như bão, lũ lụt, sạt lở, nắng nóng cực đoan; và rủi ro vật lý mạn tính (chronic physical risk) do các xu hướng dài hạn như nhiệt độ tăng dần, mực nước biển dâng, xói lở bờ sông, hạn hán kéo dài. Cả hai dạng đều có thể làm suy giảm giá trị tài sản bảo đảm, gián đoạn dòng tiền của khách hàng vay, tăng tỷ lệ nợ xấu và phát sinh chi phí xử lý tài sản. Theo các khuyến nghị của Ủy ban Basel về quản trị rủi ro và phát triển bền vững, rủi ro vật lý khí hậu đang dần được tích hợp vào khung quản trị rủi ro truyền thống của các tổ chức tín dụng.
Các kênh tác động đến hoạt động ngân hàng
Rủi ro vật lý khí hậu ảnh hưởng đến ngân hàng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó nổi bật là kênh tín dụng, kênh tài sản và kênh hoạt động:
- Kênh tín dụng: Khi tài sản thế chấp là bất động sản, nhà xưởng, đất nông nghiệp, cơ sở sản xuất bị thiệt hại bởi thiên tai, khách hàng vay mất khả năng trả nợ, đồng thời giá trị tài sản bảo đảm cũng sụt giảm. Ví dụ, một khoản vay thế chấp đất trồng lúa tại vùng thường xuyên xảy ra hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ có xác suất nợ xấu cao hơn nếu không có biện pháp thích ứng.
- Kênh tài sản của ngân hàng: Trụ sở, chi nhánh, máy ATM và các tài sản cố định của chính ngân hàng cũng có thể bị hư hại do thiên tai, dẫn đến gián đoạn hoạt động và chi phí sửa chữa, khôi phục.
- Kênh hoạt động: Bão lũ có thể khiến các chi nhánh phải tạm đóng cửa, hệ thống công nghệ thông tin bị gián đoạn, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Ví dụ thực tế tại Việt Nam
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, nhiều nhà xưởng, kho bãi, tài sản thế chấp của khách hàng vay bị hư hỏng, tạo áp lực đáng kể lên chất lượng danh mục tín dụng của các ngân hàng hoạt động tại khu vực này. Tương tự, tình trạng hạn mặn xâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long trong các năm gần đây đã làm giảm sản lượng và thu nhập của hàng triệu hộ nông dân, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khoản vay nông nghiệp.
Cách phòng ngừa và quản trị
Để quản trị hiệu quả rủi ro vật lý khí hậu, các ngân hàng thường triển khai các giải pháp sau:
- Phân vùng rủi ro địa lý: Sử dụng dữ liệu khí hậu, bản đồ ngập lụt, bản đồ hạn hán để phân loại mức độ rủi ro theo từng khu vực địa lý, từ đó điều chỉnh chính sách cho vay và tỷ lệ bảo đảm phù hợp.
- Đưa rủi ro khí hậu vào quy trình thẩm định: Bổ sung các tiêu chí về vị trí địa lý, khả năng chống chịu thiên tai, lịch sử thiệt hại vào hồ sơ thẩm định khoản vay, đặc biệt với các dự án bất động sản, nông nghiệp, thủy sản.
- Yêu cầu bảo hiểm tài sản: Khuyến khích hoặc bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm thiên tai cho tài sản thế chấp, giảm thiểu tổn thất khi sự kiện khí hậu xảy ra.
- Xây dựng kịch bản stress test: Chạy các kịch bản rủi ro khí hậu (ví dụ: bão cấp 12, ngập lụt 100 năm, mực nước biển dâng 0,5 mét) để đánh giá tác động đến danh mục tín dụng và kế hoạch vốn.
- Đa dạng hóa danh mục: Tránh tập trung tín dụng quá mức vào các ngành hoặc khu vực nhạy cảm cao với biến đổi khí hậu.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Rủi ro vật lý khí hậu khác gì so với rủi ro chuyển đổi trong ngân hàng? Rủi ro vật lý khí hậu đến từ các tác động vật lý thực tế của thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu (bão, lũ, hạn hán, nước biển dâng). Trong khi đó, rủi ro chuyển đổi (transition risk) phát sinh từ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, ví dụ thay đổi chính sách, công nghệ, thị trường có thể làm giảm giá trị tài sản hoặc mô hình kinh doanh của khách hàng. Cả hai đều nằm trong nhóm rủi ro khí hậu (climate risk) nhưng có cơ chế phát sinh khác nhau.
Hỏi: Ngân hàng có thể dùng dữ liệu nào để đánh giá rủi ro vật lý khí hậu cho khoản vay? Các nguồn dữ liệu thường được sử dụng bao gồm bản đồ ngập lụt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu khí tượng thủy văn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các báo cáo đánh giá tác động biến đổi khí hậu theo ngành, dữ liệu từ các tổ chức quốc tế như World Bank Climate Knowledge Portal, và lịch sử thiệt hại thiên tai tại địa phương. Nhiều ngân hàng cũng đang đầu tư vào các mô hình dự báo và bản đồ rủi ro do các fintech cung cấp.
Hỏi: Cán bộ tín dụng cần lưu ý điều gì khi thẩm định khoản vay tại vùng có rủi ro khí hậu cao? Cán bộ tín dụng cần đặc biệt xem xét vị trí tài sản thế chấp có nằm trong vùng trũng thấp, vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở hay không; đánh giá lịch sử chịu tác động thiên tai của khu vực; kiểm tra khả năng phục hồi sau thiên tai của ngành nghề kinh doanh của khách hàng; yêu cầu bảo hiểm tài sản phù hợp; và đưa yếu tố rủi ro khí hậu vào mức giá tín dụng (lãi suất, tỷ lệ bảo đảm) nếu cần thiết.
Nội dung trên mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn chuyên môn về quản trị rủi ro hay các quy định pháp luật hiện hành.