Kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test)
Stress test (kiểm tra sức chịu đựng) là phương pháp mô phỏng kịch bản bất lợi (suy thoái kinh tế, BĐS giảm giá 30%, lãi suất tăng đột biến, rút tiền hàng loạt) để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng. Tần suất tối thiểu (Điều 23 TT 83/2025/TT-NHNN): rủi ro tín dụng + rủi ro thị trường — 1 lần/năm; rủi ro thanh khoản + rủi ro lãi suất sổ ngân hàng — hằng quý. Kết quả: nếu CAR giảm dưới 8% trong kịch bản bất lợi → NH phải bổ sung vốn hoặc giảm RWA. Ứng dụng: lập kế hoạch vốn dự phòng (capital planning), xác định khẩu vị rủi ro (risk appetite). Basel III yêu cầu stress test là phần bắt buộc của Trụ cột 2 (ICAAP). Đây là kiến thức trọng tâm trong đề thi Agribank và các đề thi thử ngân hàng nông nghiệp.