Bỏ qua điều hướng

Rủi ro thị trường (Market Risk) là gì?

Quản trị rủi ro

Rủi ro thị trường (Market Risk) là gì?

Định nghĩa

Rủi ro thị trường (Market Risk) là rủi ro tổn thất từ biến động giá thị trường: lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu, giá hàng hóa. Ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị danh mục đầu tư/kinh doanh (trading book) của ngân hàng. Phân loại:

  • (1) Rủi ro lãi suất: trái phiếu giảm giá khi lãi suất tăng;

  • (2) Rủi ro tỷ giá: vị thế ngoại tệ mở bị lỗ khi tỷ giá biến động;

  • (3) Rủi ro giá cổ phiếu: danh mục đầu tư CK giảm giá;

  • (4) Rủi ro giá hàng hóa: vàng, dầu.

Đo lường: VaR (Value at Risk) — mức tổn thất tối đa trong 1 ngày/10 ngày ở mức tin cậy 99%. VaR VCB 2025: ~200 tỷ (0,01% tổng tài sản). Basel III yêu cầu tính vốn cho market risk theo FRTB (Fundamental Review of the Trading Book). Đề thi: tính VaR đơn giản, giải thích ý nghĩa.

Thuật ngữ tiếng Anh

Tiếng Việt English
Rủi ro thị trường Market Risk

Chuyên mục: Quản trị rủi ro · Xem tất cả thuật ngữ

Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng

Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì

Thuật ngữ liên quan

3

3 tuyến bảo vệ

Quản trị rủi ro

3 tuyến bảo vệ (3 Lines of Defense) — Kinh doanh, QLRR & Tuân thủ, Kiểm toán nội bộ.

A

ALM

Quản trị rủi ro

ALM (Asset Liability Management — Quản lý tài sản nợ) là hệ thống quản trị chiến lược nhằm cân đối g

A

ALM trong ngân hàng (Asset Liability Management)

Quản trị rủi ro

ALM (Asset Liability Management) — Quản lý tài sản nợ - tài sản có. Chiến lược quản lý rủi ro lãi su

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Anh là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Anh là ALM — Asset Liability Management. Giải thích thuật ngữ chuyên

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Hàn là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Hàn là ALM(자산부채관리). Giải thích thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng song

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Nhật là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Nhật là ALM(資産負債管理 — しさんふさいかんり). Giải thích thuật ngữ chuyên ngành ng

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Trung là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Trung là ALM(资产负债管理). Giải thích thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng son

A

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Tây Ban Nha là gì?

Quản trị rủi ro

ALM — Quản lý tài sản nợ tiếng Tây Ban Nha là GAP — Gestión de Activos y Pasivos. Giải thích thuật n

V
Vietcombank

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung câu hỏi trên thithu.com chỉ mang tính chất luyện tập và tham khảo, không đại diện cho đề thi chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả thi thực tế của người dùng.