Hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swap — IRS) — hợp đồng hai bên trao đổi dòng tiền lãi suất: bên A trả lãi suất cố định, bên B trả lãi suất thả nổi, trên cùng một khoản vốn danh nghĩa. Mục đích: DN vay lãi suất thả nổi muốn cố định chi phí → ký IRS với NH → trả cố định, nhận thả nổi → bù trừ. Cross-currency swap: hoán đổi cả lãi suất và ngoại tệ. IRS là công cụ phái sinh phổ biến nhất tại NHTM VN (VCB, BIDV, VietinBank đều cung cấp).
Kiến thức này có trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Luyện thi với đề mô phỏng thực tế, chấm điểm tức thì
URR (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements)
Thanh toán quốc tế
URR (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements) — Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các n
Lãi suất cố định
Tín dụng
Lãi suất không thay đổi trong suốt thời hạn vay hoặc trong một giai đoạn nhất định.
Lãi suất thả nổi
Tín dụng
Lãi suất thay đổi theo biến động thị trường, thường gắn với lãi suất tham chiếu cộng biên độ.
Phái sinh
Thuật ngữ chung
Công cụ tài chính có giá trị dẫn xuất từ tài sản cơ sở như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hoá, tỷ giá.
Arbitrage tam giác
Ngoại hối
Kinh doanh chênh lệch tỷ giá giữa ba cặp tiền tệ để thu lợi nhuận phi rủi ro.
Arbitrage tam giác
Ngoại hối
Kinh doanh chênh lệch tỷ giá giữa ba cặp tiền tệ để thu lợi nhuận phi rủi ro.
Barrier option
Ngoại hối
Hợp đồng quyền chọn chỉ có hiệu lực hoặc mất hiệu lực khi giá tài sản cơ sở chạm đến mức rào cản xác
Basis swap
Ngoại hối
Hợp đồng hoán đổi hai dòng tiền đều tính theo lãi suất thả nổi nhưng dựa trên hai chỉ số tham chiếu
Mất kết nối mạng
Đang thử kết nối lại
Đã xảy ra lỗi!
Vui lòng chờ trong giây lát