Giám đốc Quản trị Rủi ro
Giám đốc Quản trị Rủi ro là người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống quản trị rủi ro toàn ngân hàng. Vai trò của chức danh này không chỉ tập trung vào việc theo dõi chỉ số rủi ro mà còn bao gồm thiết kế chính sách, tổ chức thực hiện kiểm soát, đề xuất giới hạn rủi ro, bảo đảm dữ liệu phục vụ quản trị và báo cáo tình hình rủi ro cho ban điều hành, hội đồng quản trị hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Tại các ngân hàng Việt Nam, vị trí này thường đóng vai trò đầu mối độc lập về quản trị rủi ro, hỗ trợ ban điều hành ra quyết định trên cơ sở thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Tùy quy mô và mô hình tổ chức, Giám đốc Quản trị Rủi ro có thể phụ trách một hoặc nhiều khối như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro vận hành, rủi ro thanh khoản, rủi ro tuân thủ pháp luật, mô hình rủi ro và quản trị rủi ro tổng hợp.
Phạm vi trách nhiệm
Giám đốc Quản trị Rủi ro xây dựng khung quản trị rủi ro dựa trên mục tiêu kinh doanh, khẩu vị rủi ro và quy định pháp luật hiện hành. Khung này thường bao gồm chính sách quản trị rủi ro, quy trình nhận diện, đo lường, theo dõi, kiểm soát và báo cáo rủi ro; cơ chế phê duyệt, xử lý ngoại lệ; hệ thống phân cấp thẩm quyền; cùng các chỉ tiêu giới hạn và cảnh báo sớm.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển chính sách, người đảm nhiệm còn phối hợp với các khối nghiệp vụ để thiết lập mức giới hạn phù hợp. Chẳng hạn, khối tín dụng tham gia xây dựng quy trình cấp tín dụng và giám sát hồ sơ vay, khối thị trường cung cấp thông tin về trạng thái danh mục, khối công nghệ tham gia kiểm thử hệ thống dữ liệu. Giám đốc Quản trị Rủi ro không can thiệp trực tiếp vào quyết định phê duyệt tín dụng hằng ngày nếu không thuộc thẩm quyền được giao, nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc phê duyệt được thiết lập và tuân thủ.
Theo dõi và báo cáo rủi ro
Giám đốc Quản trị Rủi ro tổ chức theo dõi các chỉ tiêu thường được sử dụng gồm tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu có tăng trưởng không, chi phí xử lý nợ xấu, tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản, mức độ tập trung rủi ro theo khách hàng, ngành, lãnh đạo, sản phẩm và khu vực. Đối với rủi ro thị trường, có thể theo dõi độ nhạy cảm lãi suất, giá cổ phiếu và tỷ giá; đối với rủi ro thanh khoản, theo dõi chỉ số thanh khoản và khả năng huy động vốn ổn định; đối với rủi ro vận hành, theo dõi sự cố, tổn thất và các sự kiện ngoài dự kiến.
Báo cáo rủi ro cần phân biệt rõ mức độ rủi ro tích lũy hiện tại với xu hướng diễn biến, đồng thời chỉ ra nguyên nhân, tác động, khả năng xảy ra và mức độ kiểm soát. Ví dụ, báo cáo có thể phản ánh tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,8% lên 2,3% trong quý do tập trung nợ yếu thuộc một nhóm ngành, thay vì chỉ nêu tỷ lệ nợ xấu đã tăng.
Vai trò phối hợp và lãnh đạo
Giám đốc Quản trị Rủi ro hoạt động trong môi trường liên phòng ban, nên hiệu quả công việc phụ thuộc vào năng lực phối hợp với ban điều hành, kiểm toán nội bộ, khối tuân thủ, khối pháp chế, các đơn vị kinh doanh và bộ phận xử lý nợ xấu. Vai trò của chức danh này là chuẩn hóa thông tin, đặt câu hỏi phản biện, theo dõi việc thực hiện khuyến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục khi rủi ro vượt ngưỡng.
Người đảm nhiệm cũng cần quản lý đội ngũ phân tích rủi ro, xây dựng chương trình đào tạo, phát triển năng lực mô hình hóa rủi ro và tổ chức kiểm tra định kỳ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. Đối với cấp quản trị, một phần giá trị quan trọng của chức danh này là tạo ra thông tin giúp ban điều hành cân đối giữa tăng trưởng, lợi nhuận và mức độ an toàn của ngân hàng.
Yêu cầu chuyên môn và năng lực
Ứng viên thường cần có kiến thức về hoạt động ngân hàng, phân tích tài chính, quản trị rủi ro, tín dụng và quy định pháp luật liên quan. Kỹ năng sử dụng công cụ Excel, SQL, Power BI hoặc các phần mềm phân tích rủi ro thường được coi là lợi thế. Ngoài năng lực kỹ thuật, ứng viên cần có khả năng giao tiếp, tư duy độc lập, tính cẩn trọng, khả năng bảo mật thông tin và kỹ năng trình bày báo cáo điều hành.
Một dấu hiệu nổi bật trong quá trình tuyển dụng là ứng viên biết diễn giải nguyên nhân tăng nợ xấu, đề xuất nguyên nhân gốc và xây dựng giải pháp có thể đo lường được. Ví dụ, với tỷ lệ nợ xấu tăng do một ngành tập trung, ứng viên cần phân tích thêm đặc điểm sản phẩm tín dụng, chất lượng khách hàng, thời hạn khoản vay, tài sản bảo đảm và chính sách giám sát sau giải ngân.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Giám đốc Quản trị Rủi ro có quyền quyết định phê duyệt khoản vay không?
Không phải trong mọi trường hợp. Quyền quyết định còn phụ thuộc vào cơ cấu phân cấp thẩm quyền, quy mô khoản vay và quy định nội bộ của ngân hàng. Giám đốc Quản trị Rủi ro chủ yếu thiết lập nguyên tắc, giới hạn, quy trình và giám sát việc tuân thủ; một số ngân hàng còn phân biệt rõ vị trí quản trị rủi ro độc lập với vị trí phê duyệt tín dụng.
Hỏi: Báo cáo rủi ro của Giám đốc Quản trị Rủi ro khác báo cáo kinh doanh như thế nào?
Báo cáo kinh doanh tập trung vào doanh thu, chi phí, tăng trưởng và khả năng đạt kế hoạch. Báo cáo quản trị rủi ro tập trung vào mức độ, xu hướng, nguyên nhân, khả năng xảy ra và biện pháp kiểm soát của các rủi ro chủ yếu, đồng thời cảnh báo khi chỉ số vượt ngưỡng hoặc có xu hướng xấu đi.
Hỏi: Câu hỏi nào thường được dùng để kiểm tra năng lực ứng viên vị trí này?
Ứng viên thường được yêu cầu phân tích tình huống tỷ lệ nợ xấu tăng, xác định các nguyên nhân có thể, đề xuất số liệu cần bổ sung và xây dựng giải pháp. Câu hỏi cũng có thể yêu cầu thiết kế báo cáo rủi ro hằng quý, trong đó chỉ ra chỉ tiêu, ngưỡng cảnh báo, tần suất cập nhật và cơ chế chuyển cảnh báo đến người chịu trách nhiệm.
Nội dung mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn chuyên môn hoặc hướng dẫn của ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.